Что такое волновой анализ?

Волновой анализ строится на территории Эллиота, описывающей модель изменения цены на графике. Автор выделил закономерность, заключающуюся в формировании восьми волн, определяющих структуру движения цены. Отображаемая на графике модель имеет пять трендовых и три коррекционные волны.

Описание волновой модели

Классическая модель, состоящая из пяти волн, определяющих направление тренда, включает три импульсных образования и два коррекционных движения, определяющих глубину отката и указывающих точки входа в рынок. Эллиот определил константы, характеризующие классическую модель с пятью волнами:

• вторая волна не пересекает основание первой;
• третья волна не может быть самой короткой;
• четвертая волна не вторгается в пределы третьей.

Трендовое движение, согласно закону вложенности имеет структуру, состоящую из пяти волн, а коррекционное движение представлено в виде классической тройки. Полноценный цикл состоит из восьми волн и пары фаз:

1. Движущая фаза – включает внутренние волны, при размете обозначаемыми цифровыми значениями.
2. Коррекционная фаза – внутренние структурные элементы помечают литерами

Фактическая картина выглядит как чередование трендовых и откатных движений, призванных корректировать предыдущий ценовой импульс.

Трейдеры используются коррекционные волны для определения точек входа в сделку, руководствуясь следующими параметрами:

• глубина коррекции 2-ой волны достигает 61.8% от предыдущего движения. Если разворот и продолжение движения последовали до достижения отметки 38.2%, то это свидетельствует о продолжении формирования первой волны;
• завершение третьей волны происходит на уровне расширения Фибоначчи 161,8%, 261,8%;
• четвертая волна по длине составляет 50% первого импульса;
• пятая волна по длине равна первой или составляет 38,2% от её величины.

После завершения полноценной восьми волновой модели, происходит возобновление предыдущего движения или разворот, определяющий формирование новой пятиволновой структуры на базе коррекционных волн A,B,C.

Виды импульсных и коррекционных волн

Импульсные волны подразделяют на несколько категорий:

1. Стандартная структура – характеризуется отсутствием пересечения первой и четвёртой волны.
2. Диагональная первоначальная структура – преимущественно это первая импульсная волна старшего порядка, зигзагообразное формирование в рамках волны А или завершающая коррекция С.
3. Диагональная завершающая структура – формируется на базе волны С или импульса 5 и имеет структуру, состоящую из трёхволнового движения младшего порядка – а,b,c.

Существует пару базовых моделей коррекционного движения:

1. Зигзаг – имеет вид классической тройки, включающей пару импульсов и одну коррекцию.
2. Флэт – тройка, в которой две коррекционные волны и одно импульсное движение.

Используя описанную методику, можно определять глубину коррекции и прогнозировать величину импульса, своевременно открывая сделки и фиксируя прибыль.